珠海2025年3月24日 /美通社/ -- 在量化交易領(lǐng)域，傳統(tǒng)網(wǎng)格交易策略是一種基于價格波動、通過預設(shè)買賣點位進行低買高賣的機械化交易方法，適用于震蕩市場。但這種策略一直面臨著單邊行情適應性不足、資金利用效率低等痛點。
為解決這些問題，水母量化近日推出首創(chuàng)的【回合制網(wǎng)格】，通過融合網(wǎng)格交易和擇時交易的優(yōu)點，為投資者提供了一種全新的量化交易解決方案。該方案通過擇時加倉減倉、震蕩套利、倉位動態(tài)配平等機制，更好地克服傳統(tǒng)網(wǎng)格面對單邊行情的缺陷，同時也兼顧震蕩行情下的套利機會。
什么是回合制網(wǎng)格
水母量化的【回合制網(wǎng)格】是在傳統(tǒng)網(wǎng)格差價交易的基礎(chǔ)上，加入了擇時的考慮，通過動態(tài)調(diào)整交易時機和倉位，一定程度上避免了單邊行情中的踏空和深套問題，讓網(wǎng)格交易能夠兼容絕大多數(shù)行情場景。
場景舉例：
一、單邊上漲行情
回合制網(wǎng)格能夠在單邊上漲行情中順勢而為，加大倉位買入；而傳統(tǒng)網(wǎng)格交易在單邊上漲行情中容易快速拋光籌碼導致踏空。
二、單邊下跌漲行情
回合制網(wǎng)格能夠在單邊下跌行情中則直接清倉，避免因倉位過重而加大虧損；而傳統(tǒng)網(wǎng)格交易在單邊下跌行情中則會越跌越買最終導致深套。
三、窄幅震蕩行情
回合制網(wǎng)格遇到窄幅震蕩行情時，會跟傳統(tǒng)網(wǎng)格交易一樣，按設(shè)定的區(qū)間進行買賣，套利收益不輸傳統(tǒng)網(wǎng)格。
回合制網(wǎng)格的核心優(yōu)勢
1、單邊行情適應性強：通過擇時機制，回合制網(wǎng)格能夠在單邊上漲行情中重倉買入，在單邊下跌行情中及時清倉，避免踏空和深套。
2、震蕩行情自動做價差：在震蕩行情下，回合制網(wǎng)格能夠持續(xù)進行差價套利，發(fā)揮網(wǎng)格交易"積少成多"的特性，進一步攤薄成本。
3、隨時啟動，自動建倉：無需專門建倉，遇到擇時買入信號時自動建倉，操作更加靈活。
4、資金利用率高：通過動態(tài)調(diào)整倉位，回合制網(wǎng)格能夠避免重倉被套，大多數(shù)時候以較高倉位比重進行交易，從而提高資金利用率。
水母量化一直致力于通過技術(shù)創(chuàng)新推動量化交易的發(fā)展?；睾现凭W(wǎng)格的推出，是公司在量化交易領(lǐng)域的又一重大創(chuàng)新成果，有效地解決了傳統(tǒng)網(wǎng)格在單邊行情中的不足，并提高了投資者的資金利用效率，是一種用途非常廣泛的新型量化交易方案。
水母量化負責人表示，將繼續(xù)秉持創(chuàng)新精神，為投資者提供更多高效、智能的量化交易工具，助力投資者在復雜多變的市場中把握更多機會。
